ATS多策略量化机器人:数字货币外汇黄金原油对冲

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 ATS多策略量化机器人简介

ATS(Muti-Asset Trading System),

是博森科技于2020年初出品的一款多资产量化系统,

应用对象为迈达克的MT4(Meta Trader 4)或MT5(Meta Trader 5)客户端,

主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易品种的自动量化交易,

内含多种交易策略类型,如顺势对冲策略、智能跟随策略等,

目标在于实现仅需1个交易账号,即可使用多种不同类型的交易策略,进行全自动量化交易。

— 顺势对冲策略 —

01

策略原理

策略简介

利用锁仓交易的方法,预设多组对冲订单,以形成完全锁仓状态,

在完全锁仓状态下,若标准价突破当前锁仓区间,则在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。

当出现大涨或大跌的单边行情时,只需多空任意一边,盈利超过锁仓状态下的浮亏成本,即可能止盈出场,从而实现针对大单边行情的捕捉。

【顺势】指标准价波动突破当前锁仓区间后,顺应单边行情,在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。

【对冲】指使用对冲锁仓的交易方法,在完全锁仓状态下,锁住浮亏额度,降低持仓风险。

交易原理

以价格标准线(标准价)作为整组策略的基准线(策略标准价),在其上方和下方,预设多组对称的对冲锁仓订单,

启动策略后,实时监控当前标准价波动情况,并在标准价达到对应的补单点时,进行逐步建仓,且每个建仓点位只建仓1次。

每形成一组对冲锁仓订单,则将最新一组锁仓订单中,多空两单之间的价格区间称为当前锁仓区间,

当标准价从当前锁仓区间某一边突破,并继续波动达到突破方向的下一个建仓点时,将继续执行建仓,

若建仓后行情回调,从当前锁仓区间另一边突破,达到另一方向下一个建仓点时,将同样执行建仓,并形成新的锁仓区间。

若建仓后行情未回调,而是继续往突破方向波动,则会在达到该方向之后的建仓点时,进行逐步建仓以扩大盈利,直至止盈出场。

标准价

标准价也叫做中间价,是货币对的市场报价中,卖价与买价的平均数。

计算公式:(卖价+买价) / 2 = 标准价 。

举例:

EURUSD 卖价是 1.08296,买价是 1.08312,

则这个时间点, EURUSD 的标准价为 (1.08296 + 1.08312 )/2 = 1.08304 。

策略标准价

指策略启动时的标准价, 策略标准价是策略启动后整组策略的基准线,

在顺势对冲策略过程中,间隔点数的监控以标准价的波动点数为准,并非货币对的卖价或买价波动的点数。

对冲锁仓订单

将交易手数相同,方向相反的两个订单,视为一组对冲锁仓订单。

02

锁仓交易的优势

3.1 预付款对冲

什么是预付款?

预付款又称保证金,是投资人在进行建仓时,以抵押形式支付的金额,

在投资人平仓时,抵押的金额将会退回至账户余额中。

同样浮亏情况下,已用预付款越少,则预付款比例越高,抗风险高的能力也就越高。

预付款对冲

爱华(Ava)和瓦伦(Volans)等流动性提供商,在投资人同时持有同个货币对的多单和空单,

即进行锁仓交易时,只收取单边(多单或空单)的预付款金额。

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